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[多选题]如果利率变化导致债券价格变化，可以用（）的定义来计算资产的价值变化。
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[判断题]投资组合保险是在投资组合管理中，通过改变无风险资产与风险资产的比例规避投资风险的一种方式，其特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。
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[判断题]交易程序化模型的设计构建者选择软件公司提供的第三方平台不足之处是需要投入大量人力物力进行研发和平台维护。
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[多选题]国内某小型投资公司的部分业务为投资海外债券市场。由于其资金持有期有限，以投资短期债券获取收益为主。经过其投资决策层讨论，针对近年来美国和欧洲部分国家债券市场的复苏，分别在美国和德国债券市场进行投资，预...
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[多选题]2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为150元/吨。则到岸价格为（）美元/吨。
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[单选题]在熊市阶段，投资者一般倾向于持有（）证券，尽量降低投资风险。
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[多选题]金融机构利用场内工具对冲其风险遇到（），金融机构可以考虑利用场外工具来对冲其风险。
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[多选题]外汇储备主要用于（）。
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[判断题]在选择程序化交易模型应用的品种时，应该避开流动性差的市场，而选择考虑连续性好、流动性强、持仓量或交易量大的活跃品种。
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[多选题]国内玻璃制造商4月和德国一家井□企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出□至德国，对方支付42万欧元货款。随着美国货币的政策维持高度宽松，使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇...
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[多选题]某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。 该基金经理应该卖出股指期货（）张。
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[单选题]程序化交易模型评价的第一步是（）。
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[单选题]()是实践中最直接的风险控制方法。
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[多选题]（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
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[多选题]对于一家从事金融衍生品交易的金融机构而言，风险的来源通常包括（）。 A股票价格 B利率 C汇率 D信用利差
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[判断题]格兰杰因果关系检验主要用于平稳时间序列分析。（）
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[多选题]将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf。假设βs= 1.10，βf= 1.05如果投资者...
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[多选题]2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日-3月31日间的点加权。 电缆厂之所以愿意与冶炼厂签订点价交易合同，原因是（）。 A预期基差走强 B预期基差走弱 C...
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[单选题]()可以帮助基金经理缩小很多指数基金与标的指数产生的偏离。
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[单选题]期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。