多选题
1分
某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。 根据...
某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
根据久期缺口=资产久期 - 负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。
根据久期缺口=资产久期 - 负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。
参考答案: A
参考解析: 久期缺口=7.5 - 5.6×50/40=0.5。