单选题
1分
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元。
参考答案: B
参考解析: 已知：S=50美元；K=50美元；T=1年：r=0.12；σ=0.1。
则，
N(d1)=0.8944
N(d2)=0.8749
如此，欧式看跌期权的理论价格为： P=50x(1-0.8749)e-0.121×1-50×(1-0.8944)=0.27（美元）