单选题
1分
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2），具体信息如表2-6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（...
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2），具体信息如表2-6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
表2-6资产信息表
资产类型 执行价 到期日 Rho 市场利率（年） 资产波动率
S=50 … … … 4% 20%
C1 51 6个月 12.60
C2 53 6个月
11.87
表2-6资产信息表
资产类型 执行价 到期日 Rho 市场利率（年） 资产波动率
S=50 … … … 4% 20%
C1 51 6个月 12.60
C2 53 6个月
11.87
参考答案: A
参考解析: 此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：△=ρ×（t1 - t0）=0.73 × (0.041 -0.04) =0.00073。