多选题
1分
策略A和策略B收益情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 策略A 10% 10% 10% 10% 10% 10% ...
策略A和策略B收益情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月
策略A 10% 10% 10% 10% 10% 10%
策略B 5.00% 25.00% 6% -1% 25% 4%
已知策略A和策略B的收益情况，假设莲花无风险利率为6%。
则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
1月 2月 3月 4月 5月 6月
策略A 10% 10% 10% 10% 10% 10%
策略B 5.00% 25.00% 6% -1% 25% 4%
已知策略A和策略B的收益情况，假设莲花无风险利率为6%。
则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
参考答案: BC
参考解析: 易得，策略A的月均收益率为6.67%，标准差为7.45%，夏普比率的计算公式为：
月度无风险利率为6%/12=0.5%，则策略A的夏普比率为（6.67%-0.5%）/7.45%=0.83，同理可得策略B的月均收益率为9.33%，标准差为11.59%，夏普比率为0.76。