多选题
1分
当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下： 期权类型 行权价 价格 d...
当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
期权类型
行权价
价格
delta
看跌
3000
25.72
-0.204
看跌
3100
45.2
-0.362
看跌
3200
103.5
-0.543
看跌
3300
168.56
-0.710
当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（）。
期权类型
行权价
价格
delta
看跌
3000
25.72
-0.204
看跌
3100
45.2
-0.362
看跌
3200
103.5
-0.543
看跌
3300
168.56
-0.710
当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（）。
参考答案: D
参考解析: 当大盘指数预期下跌时，收益最多的应该是行权价最高的为3300的看跌期权。