多选题 1分

某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。 该基...

某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。
该基金面临的风险是()。
  • A.利率上涨,资产减值
  • B.利率下跌,资产减值
  • C.利率上涨,负债减值
  • D.利率下跌,负债减值