单选题
0.5分
市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
参考答案: D
参考解析: 在存续期内支付红利的B-S-M模型为：
其中
已知：S=30，K=31，r=5%，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，则
故有
欧式看涨期权的理论价格为
。