单选题
0.5分
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式 ）
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式
）
） 参考答案: A
参考解析: 根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：