[单选题]对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。

[单选题]关于蝶式套利描述正确的是（）。 Ⅰ.它是一种跨期套利 Ⅱ.涉及同一品种三个不同交割月份的合同 Ⅲ.它是无风险套利 Ⅳ.利用不同品种之间价差的不合理变动而获利

[单选题]期权交易的基本策略包括（）。 Ⅰ.买进看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买进看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权

[单选题]以下关于蝶式套利的描述，正确的有（）。 Ⅰ.实质上是同种商品跨交割月份的套利交易 Ⅱ.由一个卖出套利和一个买进套利构成 Ⅲ.居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和 Ⅳ.与普通的跨期套利相...

[单选题]根据我国《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，衍生工具包括（）。 Ⅰ.互换和期权 Ⅱ.投资合同 Ⅲ.期货合同 Ⅳ.远期合同

[单选题]某投资者在800美分的价位，卖出了20手大豆的空头合约，此时市场价格已经跌到780美分，空头合约如果现在平仓，则可以获利。但是投资者想要先锁定利润，他应该（）。 Ⅰ.买入看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ...

[单选题]一般而言，进行套期保值时需遵循的原则包括（）。 Ⅰ.价值相等 Ⅱ.月份相同或相近 Ⅲ.买卖方向对应 Ⅳ.品种相同

[单选题]股价指数期货在最后交易日以后，以下列哪一种方式交割?（ ）

[单选题]关于看跌期货期权，以下说法正确的是（）。 Ⅰ.当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方可能获利 Ⅱ.当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方一定获利 Ⅲ.买方行权可获得标的期货合约的多头 Ⅳ.买方行权...

[单选题]如果期权买方买入了看涨期权，那么在期权合约的有效期限内，如果该期权标的物即相关期货合约的市场价格上涨，则（）。 Ⅰ.买方可能执行该看涨期权 Ⅱ.买方会获得盈利 Ⅲ.当买方执行期权时，卖方必须无条件的以...

[单选题]以下关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（ ）。 I.美式期权的买方只能在合约到期日行权 Ⅱ.美式期权的有效期限内规定的有效期限内的任何交易日都可以行权 Ⅲ.欧式期权的有效限内的有限期限内的任何交...

[单选题]固定对浮动、浮动对浮动形式的货币互换是（）的组合。 Ⅰ.利率互换 Ⅱ.货币互换 Ⅲ.商品互换 Ⅳ.信用互换

[单选题]期权价格是由（ ）决定的。 Ⅰ.内涵价值 Ⅱ.时间价值 Ⅲ.实值 Ⅳ.虚值

[单选题]以下构成跨期套利的是（）。 Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货 Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货 Ⅲ.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6...

[单选题]在正向市场上，进行牛市套利，应该（）。

[单选题]股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。

[单选题]关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加 Ⅱ.标的物价格窄幅整理对其有利 Ⅲ.当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价...

[单选题]投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（）。 Ⅰ.适宜选择利率期货空头策略 Ⅱ.适宜选择利率期货多头策略 Ⅲ.利率期货价格将下跌 Ⅳ.利率期货价格将上涨

[单选题]以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（）。 Ⅰ.交易合约标的为5年期名义标准国债 Ⅱ.采用百元净价报价 Ⅲ.交割品种为剩余期限5年的国债 Ⅳ.采用实物交割方式

[单选题]关于反向大豆提油套利操作，下列描述正确的有（）。 Ⅰ.在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用 Ⅱ.卖出大豆期货合约，同时买入豆油期货和豆粕期货合约 Ⅲ.在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格...