[单选题]下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。 Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ.无套利市场...

[单选题]在不考虑交易费用的情况下，卖出看涨期权一定盈利的情形有（）。 Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间 Ⅱ.标的物价格在执行价格以下 Ⅲ.标的物价格在损益平衡点以上 Ⅳ.标的物价格在执行价格以上

[单选题]3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（ ）。

[单选题]场外期权交易中，提出需求的一方的需求基本上分为（）。 Ⅰ.对冲风险 Ⅱ.规避风险 Ⅲ.通过承担风险来谋取收益 Ⅳ.通过规避风险来谋取收益

[单选题]金融衍生工具从其自身交易的方法和特点可以分为（）。 Ⅰ.金融期权和金融互换 Ⅱ.结构化金融衍生工具 Ⅲ.金融期货 Ⅳ.金融远期合约

[单选题]下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（）。 Ⅰ.在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权 Ⅱ.美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别 Ⅲ.对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式...

[单选题]OTC交易的衍生工具的特点是（）。 Ⅰ.通过各种通讯方式进行交易 Ⅱ.实行集中的，一对多交易 Ⅲ.通过集中的交易所进行交易 Ⅳ.实行分散的，一对一交易

[单选题]计算可转换证券的转换价值所需数据有（）。 Ⅰ.转换价格 Ⅱ.可转换证券的面值 Ⅲ.可转换的普通股票的市场价格 Ⅳ.可转换的普通股票的理论价格

[单选题]下列关于价差交易的说法，正确的有（）。 Ⅰ.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利 Ⅱ.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 Ⅲ.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者...

[单选题]在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（），适合进行熊市套利。 Ⅰ.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度 Ⅱ.上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度 Ⅲ.上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度 Ⅳ.下跌幅度...

[单选题]6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价...

[单选题]大豆提油套利的目的在于（）。 Ⅰ.防止大豆价格突然上涨引起的损失 Ⅱ.防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失 Ⅲ.防止大豆价格突然下跌引起的损失 Ⅳ.防止豆油、豆粕价格突然上涨引起的损失

[单选题]可转换债券的转换价格修正是指由于公司股票出现（ ）等情况时，对转换价格所作的必要调整。 Ⅰ.发行债券 Ⅱ.股价上升 Ⅲ.送股 Ⅳ.增发股票

[单选题]下列关于套利交易的说法，正确的有（）。 Ⅰ.对于投资者而言，套利交易是无风险的 Ⅱ.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化 Ⅲ.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会 Ⅳ.套利交易者是金融市...

[单选题]标的物的市场价格（）对卖出看涨期权者有利。 Ⅰ.波动幅度变小 Ⅱ.下跌 Ⅲ.波动幅度变大 Ⅳ.上涨

[单选题]交易者为了（）可考虑买进看跌期权策略。 Ⅰ.博取比期货交易更高的杠杆收益 Ⅱ.获取权利金价差收益 Ⅲ.保护已持有的期货空头头寸 Ⅳ.对冲标的物多头的价格风险

[单选题]下列关于跨品种套利的说法，正确的有（）。 Ⅰ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利 Ⅱ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于...

[单选题]7月份时，某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1手9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳；同时以相同的执行价格买入1手12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，...

[单选题]当交易者仅持有期货期权时，期货期权被履约后成为期货多头方的是（）。 Ⅰ.看跌期权的卖方 Ⅱ.看涨期权的卖方 Ⅲ.看跌期权的买方 Ⅳ.看涨期权的买方

[单选题]利率期货的买入套期保值者，买入利率期货合约是因为保值者估计（）所引致的。 Ⅰ.债券价格上升 Ⅱ.债券价格下跌 Ⅲ.市场利率上升 Ⅳ.市场利率下跌