[多选题]当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。求该欧式期权的价值。 ...

[多选题]某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹纲打算通过买入期货合约来获得。当日镙纹纲现货价格为4110元/吨，上海期货...

[单选题]6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看涨期权价格为（）元。

[单选题]下列不属于持仓量分析法研究内容的是（）。

[多选题]在系统性因素事件中，“黑天鹅”事件是比较特殊且重要的一类，它符合的特点包括（）。

[判断题]场内金融工具的标准化带给对冲交易的只有优势。

[多选题]大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。

[多选题]用（）价格计算的GDP可以反映一个国家或地区的经济发展规模。

[单选题]下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是（）。

[单选题]点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是（）。

[多选题]需求使得一方称为甲方，而对手方则是乙方，甲方的需求基本上分为哪几类（）。

[判断题]不同通货膨胀阶段的库存风险管理策略基本是一样的。

[多选题]假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。 假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货进行套期保值。

[多选题]某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。 一段时间后，10月股指期货合约下降到3132...

[单选题]黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4%（连续复利计息），据此回答以下两题。 若3个月后到期的黄金期货的价箔为（）元，则可采取“以无风险利率4%借入资金，购买现货和支...

[单选题]标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连...

[多选题]互换的类型按照标的资产的不同分为（）。

[判断题]国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。（）

[判断题]仓单串换限额遵循取大原则。（）

[多选题]在我国，季度GDP初步核算数据在季后（）天左右公布，初步核实数据在季后（）天左右公布。