多选题
1分
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表 期限 即期利率 折现因...
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表
期限
即期利率
折现因子
180天
5.5%
0.9732
360天
6%
0.9434
540天
6.5%
0.9112
720天
7%
0.8772
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
期限
即期利率
折现因子
180天
5.5%
0.9732
360天
6%
0.9434
540天
6.5%
0.9112
720天
7%
0.8772
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
参考答案: B
参考解析: 利率互换