某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当...

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如下表。
期限
即期利率 U.S.
折现因子 U.S.

180天
4.58%
0.9776

360天
5.28%
0.9499

540天
6.24%
0.9144

720天 6.65% 0.8826
（2）160天后，标普500指数为1204.10点，新的利率期限结构见下表。
期限
即期利率 U.S.
折现因子 U.S.

20天
5.44%
0.9970

200天
6.29%
0.9662

380天
6.79%
0.9331

560天
6.97%
0.9022

计算该投资者持有的互换合约价值。