单选题
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甲、乙两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，甲股票收益率的标准差为10%，乙股票收益率的标准差为20%，由甲、乙两只股票构成的投资组合中，甲、乙的投资比重分别为60%和40%，则该投资组合收益率...
甲、乙两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，甲股票收益率的标准差为10%，乙股票收益率的标准差为20%，由甲、乙两只股票构成的投资组合中，甲、乙的投资比重分别为60%和40%，则该投资组合收益率的标准差为（ ）。
参考答案: A
参考解析: 由于甲、乙两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，所以，甲、乙股票收益率的相关系数为1，投资组合收益率的标准差等于甲、乙股票收益率标准差的加权平均值，即10%×60%＋20%×40%＝14%。
知识点：证券资产组合的风险与收益